確立銀行業新監管標準框架

銀監會3日發布《中國銀行業實施新監管標準的指導意見》（下稱“《意見》”）稱，將根據《第三版巴塞爾協議》確定的銀行資本和流動性監管新標準，增強銀行業金融機構抵御風險的能力。《意見》的發布確立了我國銀行業實施新監管標準的政策框架，銀監會將于2011年完成《商業銀行資本充足率管理辦法》等配套監管規章的修訂和發布工作，為2012年初開始實施新監管標準奠定基礎。

《意見》稱，在資本充足率監管方面，銀監會一是明確了三個最低資本充足率要求，即核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不低于5％、6％和8％。二是引入逆周期資本監管框架，包括：2．5％的留存超額資本和0－2．5％的逆周期超額資本。三是增加系統重要性銀行的附加資本要求，暫定為1％。新標準實施后，正常條件下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11．5％和10．5％；若出現系統性的信貸過快增長，商業銀行需計提逆周期超額資本。

明確系統重要性銀行評估

《意見》稱，根據國內大型銀行經營模式以及監管實踐，監管部門將通過四個方面明確系統重要性銀行評估，除了提高對系統重要性銀行的附加資本要求，還將從市場準入、審慎監管標準等方面加強系統重要性銀行監管。

銀監會表示，監管部門將明確系統重要性銀行的定義，通過考慮規模、關聯性、復雜性和可替代性等四個方面因素，建立系統重要性銀行的評估方法論和持續評估框架。

銀監會還優化了資本充足率和風險加權資產的計算方法，擴大資本覆蓋的風險范圍，進一步提高了交易性業務、資產證券化業務、場外衍生品交易等復雜金融工具的風險權重。銀監會還引入了杠桿率監管標準，即一級資本占調整后表內外資產余額的比例不低于4％，彌補資本充足率的不足，控制銀行業金融機構以及銀行體系的杠桿率積累。

在流動性風險監管方面，銀監會提出，建立流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、流動性比例、存貸比以及核心負債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業負債集中度等多個流動性風險監管和監測指標，其中流動性覆蓋率、凈穩定融資比例均不得低于100％。同時，推動銀行業金融機構建立多情景、多方法、多幣種和多時間跨度的流動性風險內部監控指標體系。

在貸款損失準備監管方面，銀監會提出，貸款撥備率（貸款損失準備占貸款的比例）不低于2．5％，撥備覆蓋率（貸款損失準備占不良貸款的比例）不低于150％，原則上按兩者孰高的方法確定銀行業金融機構貸款損失準備監管要求。

各項新監管標準的實施都分別設置了過渡期。銀監會表示，新標準自2012年1月1日開始實施，系統重要性銀行應于2013年底前達標；對非系統重要性銀行，監管部門將設定差異化的過渡期安排，并鼓勵提前達標：盈利能力較強、貸款損失準備補提較少的銀行業金融機構應在2016年底前達標；個別盈利能力較低、貸款損失準備補提較多的銀行業金融機構應在2018年底前達標。

主要銀行已達到新監管標準

銀監會有關負責人表示，目前國內主要銀行已經達到了新監管標準，商業銀行的資本缺口很小，無需大規模補充資本。從長期來看，由于國內經濟增長對銀行信貸供給的依賴性很強，為支持經濟持續增長，銀行信貸規模需保持一定的增長速度，為持續達到資本充足率監管要求，商業銀行不可避免地面臨資本補充需求。需特別指出的是，即使不實施新資本監管標準，銀行也同樣面臨信貸擴張所帶來的資本補充壓力。

上述負責人表示，基于“十二五”規劃綱要確定的GDP增長率、GDP和信貸擴張之間的相關性、未來銀行業的盈利水平等進行的實證分析結果表明，雖然未來5年銀行業將面臨一定的資本缺口，但將主要通過銀行內部資本積累滿足資本監管要求；隨著國內資本市場規模不斷擴大，商業銀行新增融資需求不會對國內資本市場產生較大沖擊。

備受關注的中國版“巴塞爾Ⅲ”終于面世——銀監會昨日宣布，將于2012年1月1日起施行銀行業監管新標準，全面提升資本充足率、杠桿率、流動性、貸款損失準備等監管標準，要求境內銀行在過渡期結束后達標。新監管標準對銀行業提出了更為嚴格的資本要求。不過，銀監會有關負責人表示，目前國內主要銀行已經達到了新監管標準，商業銀行的資本缺口很小，無需大規模補充資本。新標準也不會對銀行體系的信貸供給能力產生較大沖擊，對GDP增長率的短期影響也很小。